Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a görög szuverén kötvények nem teljesítővé válásának kockázatára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) díja a keddi késői londoni kereskedésben hatalmas, csaknem 190 bázispontos emelkedéssel 1665 bázispont környékén járt.
A jelenlegi görög CDS-árazás azt jelenti, hogy a görög államadósság-törlesztési leállás kockázatára kínált biztosítási tranzakciók éves díja középárfolyamon immár jóval több, mint 1,6 millió euró minden tízmillió euró görög államadósság után az irányadó ötéves futamidőre.
A CMA számítási modellje szerint a Londonban kedden kialakult görög CDS-árszint arra vall, hogy a londoni adósságpiac jelenleg több mint hetvenszázalékos halmozott valószínűséggel árazza Görögország mint államadós törlesztésképtelenné válását ötéves távlatban.
(MTI)
origo.hu
Titok derült ki Magyar Péterről, és megállíthatatlanul terjed a neten
