A CMA DataVision, az egyik legnagyobb londoni piaci adatszolgáltató szakelemzői az MTI-nek elmondták: a magyar szuverén törlesztési leállás kockázatára köthető határidős piaci biztosítási ügyletek (credit default swaps, CDS) árazása a csütörtöki londoni kereskedésben 248 bázispont környékén mozgott a 258,2 bázispontos előző esti zárás után. Egy nappal korábban a magyar CDS-kontraktusok 270,2 bázisponton zártak, a múlt hónap elején pedig még 370 bázisponthoz közeli magyar CDS-árfolyamokat mértek a londoni piacon.
A csütörtökre kialakult árazás azt jelenti, hogy a magyar szuverén törlesztési leállás kockázatára biztosítási tranzakciókat kínáló piaci szereplők jelenleg 248 ezer euró körüli éves díjat kérnek minden 10 millió euró magyar államadósság után a befektetőktől az irányadó ötéves futamidőre. A magyar CDS-kontraktusok így két nap alatt 22 ezer euróval, egy hónap alatt 120 ezer euróval lettek olcsóbbak.
A CDS-díjszabások azt jelzik, hogy a piac mennyire ítéli kockázatosnak azt az állami vagy vállalati adóst, amelynek adósságára az adott törlesztésbiztosítási kontraktusok vonatkoznak. A CMA szakelemzői kiemelték, hogy a cég által folyamatosan figyelt szuverén adósok közül Magyarország kockázatbiztosítási díjszabása javult a legnagyobb mértékben a csütörtöki londoni kereskedésben.
A magyar CDS-tranzakciók árazása legutóbb májusban járt 250 bázispont alatt, és jelenleg sokkal alacsonyabb több euróövezeti tagországénál is, jelezve, hogy a piac jóval biztonságosabb államadósnak tekinti Magyarországot, mint néhány valutauniós tagállamot. Görögország CDS-díjszabása csütörtökön például 673-674 bázisponton ingadozott, vagyis több mint a két és félszerese volt a magyar árazásnak. Írország 404, Portugália 368 bázispont környékén járt csütörtökön.
(MTI)
origo.hu
Eltűnt pásztói nőt keres a rendőrség
