Egy újságcikkben a legnagyobb élő skótként emlegették, míg egy felmérés eredményeként, Skócia legnagyobb élő nemzeti kincse lett. A Bond-filmek mellett olyan hollywoodi alkotásokban tette le névjegyét, mint a Vadászat a Vörös Októberre, az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag, a Hegylakó, A rózsa neve, A híd túl messze van, A nagy vonatrablás, Marnie, A domb, Aki legyőzte Al Caponét, A szikla, Briliáns csapda vagy Az ember, aki király akart lenni.
2000-ben, amikor lovaggá ütötték, nagyot alakított a Fedezd fel Forrestert! című moziban, majd három esztendőre rá forgatta utolsó filmjét, A szövetséget. 73 évesen visszavonult.
E legendás színész kis híján focista lett. Vélhetőleg hasonló sikereket aratott volna a gyepen, amennyiben a Manchester United (MU) ificsapatába hívták. A színpadot választotta. Harminckét évesen pedig őt választották James Bond szerepére a Dr. Nóban, az első epizódban.
Mielőtt színész lett, modellt állt az Edinburghi Művészeti Főiskolán, dolgozott koporsófényezőként, bébiszitterként, volt testépítő, majd egyik focimeccsén felfedezte a MU menedzsere. Connery azonban világéletében okosan döntött, azt mondta magában: 23 évesen nem kezd futballozni, hogy mikor 30 lesz, abbahagyja.
Esze mellett fizikailag sem mondhatni gyengének, amikor egy banda elkapta, ő két tagot semlegesített egyszerre.
Legjobb barátja Michael Caine volt. Michael Palin viccből beleírta az Időbanditákba, s a Monty Python legnagyobb meglepetésére a mester elvállata Agamemnon szerepét. Ellenben visszautasította Gandalfot A Gyűrűk Urában, és a Mátrixban kínált figurára szintén nemet mondott.