1489-ből kelt az a feljegyzés, amely beszámol arról, hogy Mátyás király feleségének, Aragónai Beatrixnek egy, a Csepel-szigeten tartott lovasbemutatóján cigány muzsikusok húzták a talpalávalót. Állítólag a lóverseny szüneteiben tisztes honoráriumért hegedűjátékkal szórakoztatták az egybegyűlteket. Ez az első említése annak, hogy a hazai cigányok muzsikusként jeleskednek! Egy 1501-ből kelt feljegyzés szerint Budán muzsikáltak Jagelló Zsigmond hercegnek, a király öccsének. Ugyancsak megemlékezik cigány muzsikusokról a tragikus emlékű II. Lajos király 1525-ből való számadáskönyve.
A cigányok a XV. század elején tűntek fel Magyarországon. Állítólag a törökök elől menekülve 1415-ben lépték át az ország határát a bizánci birodalom felől. Vándorlásuk során hamar elérték a tőlünk nyugatabbra fekvő területeket is. 1417-ben feltűntek a Német-római Birodalomban, ám állandó letelepülésüket ott törvény tiltotta. 1423-ban viszont Zsigmond király előbb Magyarországra, majd az egész Német-római Birodalom területére – amelynek szintén ő volt az ura, bár legszívesebben Budán tartózkodott, kedves magyarjai körében – oltalomlevelet ad nekik. Mint Zolnay László megjegyzi: 1419-ben a cigányok Svájcban is feltűntek. 1442-ben pedig a Bologna környékén megjelenő csoportjuk vajdájának még a neve is fennmaradt: Andre Duca d’Egittónak nevezte magát ez a derék férfiú. Ami arra utal, hogy a cigányság közkeletű – és téves! – egyiptomi származásának romantikus históriáját a középkorban ők maguk is terjesztették, ezért is hívták és hívják őket még manapság is sokfelé „a fáraó népének”.
Hunfalvy Pál kitűnő, 1876-ban közzétett munkája, a Magyarország ethnographiája úgy tudja: a cigányság Havasalföld felől érkezett hozzánk. 1322-ben tűntek fel Kréta szigetén, 1346-ban Korfun és 1370-ben Havasalföldön. Számukat a publikáció – az akkor még hatalmas birodalomban – mintegy százezerre taksálja. A tudós kutató azt is hozzáteszi: sokféle mesterségben jeleskedtek, főként kovácsként, üstfoltozóként és vályogvetőként, de – megfigyelése szerint – csak a magyarországi, vagy az innen elszármazott cigányok tüntetik ki muzsikusként magukat. Amiből arra következtet, hogy itt érhették őket olyan hatások, amelyek egyrészt a muzsika felé terelték érdeklődésüket, másrészt felébreszthették szunnyadó zenei hajlamaikat…
A török idők nem sok jót hoztak a cigányságnak. A megmaradt királyi Magyarországon állandó üldöztetés volt az osztályrészük, mivel állítólag a törököknek kémkedtek. Viszont ebben a válságos időszakban menedéket nyújtottak nekik az önállósult Erdély fejedelmei, illetve a Felvidék urai, a Thurzók.
A cigányság indiai eredetét egy magyar férfiú, a Leydenben végzett Vályi István konstatálta először. A dolog úgy történt, hogy a későbbi dunaalmási kálvinista lelkipásztor az 1770-es években még leydeni diákként több ott tanuló „malabári” származású indiai diákkal is összebarátkozott. Nyelvük felkeltette az érdeklődését, sokat tanult tőlük, de még egy több ezer szót magában foglaló szótárt is összeállított. Amikor aztán hazajött, véletlenül figyelt fel arra, hogy a környezetében élő cigányok maguk között valami hasonló nyelvet beszélnek, és az őáltala feljegyzett hindi szavak nagy részét is megértik.
A cigányok legközelebbi nyelvrokonai az Északnyugat-Indiában élő szindhik és kasirok. Hogy mikor és miért keltek vándorútra, továbbá meddig tartott, míg a perzsákon, arabokon, törökökön, kaukázusiakon és egyéb népeken, illetve birodalmakon át Európába értek, pontosan nem tudható.

Csak a legokosabbak érnek el 7 pontot ebben a vegyes műveltségi kvízben