A mai Vigadó környékén a XVIII. század végén a Pestet északról védő rondella állt, amelyet 1789-ben bontottak el. A helyére színházat kívántak építeni, az udvari építész tervei alapján végül Pollack Mihály, a Nemzeti Múzeum tervezője építtette meg a Vigadó elődjét.

A magyar építészet egyik ikonikus épülete
A Redoute névre keresztelt épület, a pesti klasszicista építészet remeke 1832-ben készült el, a megnyitó bált 1833. január 13-án több mint ezer vendég részvételével tartották. Pollack a megnyitó után is folyamatosan foglalkozott az épület sorsával: jelentéseket készített a világításról és a fűtésről, szolgálati szabályzatokat dolgozott ki annak érdekében, hogy az épület megfeleljen a kor igényeinek.
Az 1848-as forradalom és szabadságharcot megelőzően a Redoute volt Pest egyetlen koncertterme, itt tartották az 1838-as nagy pesti árvíz után rendezett jótékonysági koncertet, az árvíz után először itt lépett fel Liszt Ferenc, aki a koncertteremben játszotta el elsőként a Rákóczi-indulót.
Ez volt a helyszíne a forradalom idején az első népképviseleti országgyűlésnek, a képviselők 1848. július 11-én a koncertteremben ajánlották meg Kossuth nevezetes beszédére a 200 ezer újoncot és 42 millió forintot az ország védelmére – az épületet ezért Buda 1849. májusi ostroma idején a várat védő Hentzi tábornagy bosszúból rommá lövette.
Az újjáépítéssel először 1852-ben Hild Józsefet bízták meg, de anyagiak híján a munka el sem kezdődött, majd 1859-ben Feszl Frigyest kérték fel az új Vigadó megtervezésére. A bécsi udvar figyelmét ekkor a szárd–francia–osztrák háború kötötte le, s az építési munkálatok csak a következő évben indultak meg. Az épületet 1865. január 15-én nagyszabású bállal nyitották meg, a város hivatalosan egy hónappal később vette birtokba.
A Vigadó az első freskókkal díszített épület
Feszl műve akkor sem a közönségnek, sem a szakmabelieknek nem tetszett igazán, de utóbb a magyar romantikus építészet jelképévé vált. A pesti közönség sokáig a régi nevén, Redoute-ként emlegette az épületet, később gúnyosan Vigardaként nevezték, ám végül a Vigadó név állandósult.
Feszl az épület belső falait mozaikokkal kívánta díszíteni, de a pesti városi tanács a festmények mellett döntött – ezzel a Vigadó lett az első freskókkal díszített középület Pesten. Az emeleti nagyterembe és az ennek két végében kialakított melléktermekbe vezető főlépcsőház freskóit Lotz Károly és Than Mór készítette. A homlokzati szobrok a magyar történelem legnagyobb alakjait, mások mellett Zsigmond, IV. Béla, I. (Nagy) Lajos és I. Mátyás királyokat, Mária Terézia királynőt, Széchenyi Istvánt és Hunyadi Jánost ábrázolják.