Az S&P Capital IQ globális piaci adatszolgáltató és elemzőcsoporthoz tartozó londoni CMA piacfigyelő cég szakelemzői az MTI kérdésére elmondták: a szuverén magyar törlesztésleállási kockázat elleni piaci biztosítási cseretranzakciók (credit default swaps, CDS) középárfolyama 323-326 bázispont környékén mozgott a szerda késői londoni jegyzésben az irányadó ötéves államkötvény-lejáratra a 352,6 bázispontos előző esti záró után. A csaknem 30 pontos esés markáns csökkenés egyetlen kereskedési napon belül, a CDS-piacon már 8-10 pontos napi árfolyammozgás jelentős kilengésnek számít. A magyar szuverén kötvénykötelezettségek CDS-középárfolyama idén most először süllyedt 330 bázispont alá Londonban.
Számottevően jobb, mint Spanyolország és Portugália
A szerdára kialakult magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy egységnyi, tízmillió euró névértékű ötéves magyar államkötvényre jelenleg 320 ezer eurót valamivel meghaladó éves középárfolyamon kínálnak határidős törlesztéskockázat-biztosítási kontraktusokat a londoni piacon. Ez számottevően jobb például Spanyolország és Portugália törlesztéskockázati megítélésénél. A CMA kimutatása szerint a spanyol szuverén CDS-középárfolyam 364, a portugál 480 bázispont környékén járt a szerda esti londoni jegyzésben.
Az idei év első kereskedési hetében még 750 bázispont feletti magyar CDS-árfolyamrekordokat mértek Londonban, így az év eleji szintnél most csaknem 430 ezer euróval olcsóbb – vagyis az akkori árazásnak jóval kevesebb mint a fele – az irányadó ötéves futamidejű magyar szuverén devizakötvény tízmillió eurónként számított törlesztésbiztosítási középárfolyama a londoni piacon.
Lendületet adott Matolcsy bejelentése
A múlt héten bejelentett államháztartási egyenlegjavító program egybehangzó londoni elemzői megítélés szerint javította az IMF/EU-megállapodás esélyét, egyebek mellett azzal, hogy lekerült a napirendről a pénzügyi tranzakciós illeték kiterjesztése a Magyar Nemzeti Bankra. Ezt a tervet a londoni elemzői közösség korábban az IMF/EU-megállapodás legfőbb akadályai közé sorolta.